Metode Markov Chain untuk Menghitung Premi Asuransi pada Pasien Penderita Penyakit Demam Berdarah Dengue

Irwan Kasse, Didiharyono Didiharyono, Maulidina Maulidina

Abstract


Abstract:

This paper discusses the Markov Chain method in calculating insurance premiums for patients with dengue hemorrhagic fever (DHF) at Labuang Baji Hospital. The Markov Chain Model is a method that studies the characteristics of a variable in the present that depends on its properties in the past in an attempt to estimate the properties of these variables in the future. This paper aims to determine the transition probability model for each circumstance using the Markov multistate model and to determine insurance premiums using the Markov Method. Based on the results of research and discussion, obtained a probability transition model matrix with the order 5 x 5. Next calculate the transition rate matrix, calculate the transition opportunity, calculate the density function, and calculate the premium of each event. With a large one-year term life insurance premium paid to patients with Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) at each transition opportunity adjusted to the state of each gradient I, II, and III, with the maximum value of the premium paid that is at the state of the gradient I that moves to die with the value Ax.a|04=Rp.1.372.500..

 

Abstrak:

Tulisan ini membahas tentang metode Markov Chain dalam menghitung premi asuransi pada penderita penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Rumah Sakit Labuang Baji. Model Markov Chain merupakan salah satu metode yang mengkaji sifat-sifat suatu variabel saat sekarang bergantung pada sifat-sifat variabel di masa terdahulu untuk mengestimasi sifat-sifat variabel tersebut untuk keperluan di masa mendatang. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui model probabilitas transisi dari setiap keadaan dengan menggunakan model multistatus Markov dan untuk menentukan premi Asuransi menggunakan Metode Markov. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh model matriks probabilitas transisi berordo 5 x 5 . Selanjutnya menghitung matriks laju transisi, menghitung peluang transisi, menghitung fungsi densitas, dan menghitung premi dari setiap kejadian. Dengan Besar premi asuransi jiwa berjangka satu tahun yang dibayarkan pada pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) pada setiap peluang transisi disesuaikan dengan keadaan masing-masing gradiasi I, II, dan III, dengan nilai maksimal premi yang di bayarkan yaitu pada keadaan gradiasi I yang berpindah ke meninggal dengan nilai Ax.a|04=Rp.1.372.500..


Keywords


Markov Chain; Transition Probability Matrix; Transition Rate Matrix; Transition Opportunities; Insurance Premium.

Full Text:

PDF

References


Anna Islamiyati. “Estimator Penalized Spline Pada Model Regresi Nonparametrik Multirespon Multiprediktor Untuk Data Longitudinal.” Postdoctoral, Universitas Airlangga, 2019. http://lib.unair.ac.id.

Baione, Fabio, and Susanna Levantesi. “A Health Insurance Pricing Model Based on Prevalence Rates: Application to Critical Illness Insurance.” Insurance: Mathematics and Economics 58, no. C (2014): 174–84.

Faihatuz, Zuhairo. Diklat Kuliah Matematika Asuransi. Makassar: FST UIN Alauddin, 2012.

Gumauti, Chrysmandini Pulung, Yuciana Wilandari, and Rita Rahmawati. “Penghitungan Premi Asuransi Long Term Care Untuk Model Multi Status.” Jurnal Gaussian 5, no. 2 (April 29, 2016): 259–67.

Harinaldi. Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik Dan Sains. Penerbit Erlangga, 2005.

Hartawan, I. Gusti Nyoman Yudi. “Penentuan Cadangan Asuransi Jiwa Multilife Dengan Asumsi Semi Markov.” Wahana Matematika dan Sains: Jurnal Matematika, Sains, dan Pembelajarannya 8, no. 1 (August 26, 2017): 77–87. https://doi.org/10.23887/wms.v8i1.11854.

Irwan, and Didi Haryono. Pengendalian Kualitas Statistik (Pendekatan Teoritis Dan Aplikatif). Bandung: Alfabeta, 2015.

Kusumawati, Rosita, and Gunardi Gunardi. “Pemodelan Intensitas Transisi Dan Peluang Pada Asuransi Perawatan Jangka Panjang.” BIMIPA 23, no. 1 (January 29, 2014): 95–101.

Lolanda, Syamdena. “Actuarial Present Value Pada Asuransi Long Term Care Dengan Kasus Multistates.” Masters, Universitas Andalas, 2019. http://scholar.unand.ac.id/47675/.

Rahmat, Tasnim. “Premi Asuransi Perawatan Jangka Panjang.” EKONOMIKA SYARIAH : Journal of Economic Studies 1, no. 2 (February 7, 2018). https://doi.org/10.30983/es.v1i2.426.

Ruswandi, Rudi. “Menentukan Nilai Premi Tunggal Aktuaria (Actuarial Present Value) Pada Kasus Multi-State Untuk Data CCRC.” Jurnal Sains MIPA Universitas Lampung 3, no. 3 (March 3, 2012). http://jurnal.fmipa.unila.ac.id/sains/article/view/105.

Sitti, Aminah, and dkk. “Premi Untuk Asuransi Jiwa Berjangka Pada Kasus Multistate.” Skripsi, Universitas Riau, 2015.

Suyanti. “Menentukan Premi Tunggal Dan Risiko Pada Kasus Multistate Menggunakan Rantai Markov Waktu Kontinu Homogen.” Skripsi, Jurusan Matematika FMIPA Universitas Lampung, 2015.

Utami, Rianti Siswi, and Adhitya Ronnie Effendie. “Model Hidden Markov Multistatus Untuk Menghitung Premi Asuransi Kesehatan,” 2014. http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/69145.




DOI: https://doi.org/10.24256/jpmipa.v7i2.1251

Article Metrics

Abstract view : 469 times
PDF - 316 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats